Não, o horror não é a peruca do James Bond. Nem a do SÃlvio. Mas é a maldade que o Mega Curioso, de onde capturei essa frase, faz com o português.
Regência verbal é sempre um desafio para falantes e escritores. A tendência dos falantes (e isso termina por ser registrado na escrita) é não usar nada antes de que. Mas alguns verbos exigem uma preposição. É o caso de participar: quem participa, participa de alguma coisa. Assim, a redação correta seria: Sean Connery usou peruca em todos os filmes de James Bond de que participou. (Sim, fiz outras correções também.)
Cuidado constante com a regência!
Abraço.